AI 信用格付けモデルの導入から 2 年…延滞監視から承認戦略の検証まで社内機能を強化
海外ブックメーカー (海外ブックメーカー Technologies、李秀煥CEO)は、AIリスク管理ソリューションパッケージ「AIRPACK」の戦略分析ソリューション「Lab」をSBI貯蓄銀行に追加供給した。 AI信用格付けモデルの提供を受けて、協業範囲を融資戦略分析の領域に拡大した例です。
SBI貯蓄銀行は、2024年5月に海外ブックメーカーのAI信用格付けモデルを導入して初の協業を開始しました。約1年半にわたるモデル運用経験の蓄積を経て、2025年10月に「Airpack-Lab」の導入を決定しました。海外ブックメーカーはSBI貯蓄銀行の社内システムやリスク管理プロセスに合わせてカスタマイズして開発され、2026年1月に正式適用されました。
今回導入された「ラボ」は、金融会社の社内リスク管理者がデータを直接分析し、変数やアルゴリズムを調整して融資承認戦略の有効性を検証できるように設計されています。ローン滞納の流れをリアルタイムに把握し、戦略変更による影響をシミュレーションし、実際の運用戦略に反映するプロセスを1つの分析環境内で実行できます。
SBI 貯蓄銀行は、このソリューションを通じて、延滞の監視、延滞顧客の特性の分析、承認基準の調整、戦略変更後のパフォーマンスの検証など、データとモデルに基づいてクレジット ローン サイクル全体を管理する予定です。経験や過去の事例に頼る従来のやり方から、社内担当者が直接戦略を立案・検証する体制に移行する予定です。】
業界の中には、この導入を貯蓄銀行の AI 使用方法の変化と解釈する人もいます。これまでのところ、多くの金融企業は外部の AI モデルを「導入して使用する」段階にとどまっていますが、戦略的な分析ツールを社内に導入すれば、リスク管理の主導権は金融企業に移る可能性があります。一方で、分析結果が実際のビジネスにおける意思決定にどの程度反映されるかについては、今後の運用実績を通じて検証する必要があるとの意見もある。
海外ブックメーカーでは、SBI貯蓄銀行の実務担当者がソリューションを安定して利用できるよう、トレーニングと操作ガイドを並行して提供する予定であり、金融環境の変化に合わせて機能のアップグレードやアップデートを継続していきます。
SBI 貯蓄銀行の関係者は、「AI 信用格付けモデルの使用を超えて、リスク管理戦略を社内で設計および検証できる環境を構築したことは有意義です。」と述べました。 「市場環境や顧客特性の変化に、より迅速に対応できる体制を構築していきます。」
海外ブックメーカー CEO イ・スファン氏は、「当社は 2024 年から SBI 貯蓄銀行と協力しており、社内で AI テクノロジー管理能力を確立する方法を検討してきました。」と述べました。さらに、「各金融会社の実際の業務フローに合わせてAIリスク管理システムが実際に動作するよう、今後もソリューションを進めていきます。」